Medias Móviles Utilizarlas en el trading
Para el artículo de hoy nos vamos a centrar en hablar de las medias móviles utilizadas en el trading forex y sobre uno de los elementos que puede consideras básico dentro de lo que nosotros conocemos como el 010 dentro del trading, y el cual es el más utilizado por la gran mayoría de los traders o de inversionistas que encontramos.
Este elemento básico del cual nos referimos anteriormente no es más que los llamados las medias móviles, el cual corresponde a uno de los indicadores más utilizados en el chartismo para poder realizar el análisis que se requiere con respecto a una tendencia de los precios.
Dentro de los diferentes modelos de representación gráfica que nos encontramos, lo cierto es que tenemos a nuestra disposición una amplia gama según sea el modelo del muestreo de los datos que tengamos y la forma en la que estos se ponderen.
Dentro de los usos que muchos pueden estarse preguntando ahora mismo, que se pueden tener de las medias móviles encontramos las siguientes:
- Nos ofrece la posibilidad de tener una guía rápida con la cual podamos determinar la tendencia de los precios.
- Tenemos la posibilidad de tener una señal de entrada y de salida con respecto a un activo financiero.
- Tenemos la posibilidad de determinar el nivel de riesgo que tenemos situado en el stop loss, en los pips o ticks que se encuentren por debajo de esta.
Sin duda alguna, es una de las formas más rápidas con las cuales podemos tener la posibilidad de realizar un análisis de precios.
Si lo que queremos por ejemplo es aprender o refrescar conceptos por medio de este indicador el cual es bastante usado por la comunidad de traders, esta es una invitación abierta para que sigas con la lectura de nuestros artículo.
Definición de las medias móviles
Dentro del campo de las matemáticas, o más exactamente dentro del campo de la estadística se considera una media móvil el resultado que se produce después de analizar un conjunto de datos en modo de puntos con la finalidad de crear datos de promedios.
De esta forma podemos concluir que las medias móviles son una secuencia de números, en la cual cada número del muestreo, corresponde a un grupo dentro de los datos originales de donde estos se encuentran basados.
Estos datos originales traídos al mundo de las finanzas, corresponden a las cotizaciones o a los precios.
Para hacerlo mucho más gráfico vamos a poner un ejemplo para un grupo de 100 cotizaciones históricas dentro de una acción:
- Tendremos entonces el primero valor de las medias móviles, el cual podría ser el promedio de los primeros 25 precios dentro del muestreo.
- Después de esto veremos el promedio de los términos del 2 al 26.
- El tercero será el elemento de los términos los cuales se encuentran del 3 al 27.
- Y así hasta que podamos llegar al último promedio de los últimos 25 números del 76 al 100.
Tipos de medias móviles en el trading
Según sea el nivel de importancia que demos al muestreo de un conjunto de cotizaciones de un valor, podemos de esta forma obtener diferentes tipos de medias móviles que son utilizadas para diferentes tipos de propósitos y objetivos en el análisis financiero.
La media móvil simple
La media móvil simple es el método más elemental de obtener una media móvil, esta no es más que una media aritmética que estará basada por el sumatorio de los últimos N precios.
Un dato importante que no siempre se tiene en cuenta y que es importante saber es que las medias móviles suelen estar calculadas sobre los precios de un activo al cierre.
Dado que en el mundo de la bolsa son tomados los siguientes valores para determinar el sentimiento de una sesión, te damos los siguientes valores:
- Open: corresponde al precio de apertura.
- High: Precio máximo.
- Low: corresponde al precio mínimo.
- Close: corresponde al precio de cierre.
Lo que es más habitual dentro de las plataformas del trading es que nos sea dada esta media móvil gráfica y calculada con datos al cierre.
A continuación mencionaremos un ejemplo para dejarlo un poco claro:
Tenemos un SMA de 5 periodos aplicados a precios de cierro a un gráfico de una hora. Cada valor que toma esta media móvil será calculado tomando los precios de cierre de las últimas 5 horas. Esto se suma y posteriormente se pasan a dividir entre 5.
Es importante destacar que no tendremos que realizar los cálculos, el software de gráfico ya lo realizará por nosotros, y nos colocará el dibujo de la media móvil en el gráfico.
La media móvil exponencial
La media móvil exponencial es una media móvil ponderada exponencialmente. Se trata de una media aritmética de los N valores anteriores con factores de ponderación que decrecen de una forma exponencial.
La ponderación para cada punto de datos más antiguo decrece exponencialmente y nunca alcanzando un nivel igual a cero.
El gráfico que daremos más adelante es un ejemplo claro de la disminución de la ponderación.
Siempre se da mayor importancia a los datos más recientes, esta técnica será más eficiente que la media móvil simple y la media móvil ponderada.
La media móvil ponderada
La media móvil ponderada es una media multiplicadas por ciertos factores que le ofrecen determinado peso a determinados datos.
La media móvil ponderada se encarga de desarrollar y de mejorar las aplicaciones de la media móvil simple. Se trata de la media aritmética o la suma ponderada de los N valores anteriores ponderados según diferentes criterios.
De esta forma es posible superar los inconvenientes que ofrece la técnica de media móvil simple pues en función de las características podremos de esta forma decidir si darle mayor importancia a los datos más antiguos o los más recientes.
El uso de las medias móviles en el trading
Los sistemas basados en medias móviles son bastante confiables en activos que son claramente tendenciales.
Pero también notamos que dejan de funcionar correctamente cuando nos encontramos en una pauta plana del precio.